Hari luar (outside days) merupakan corak carta dua bar yang menunjukkan tempoh peningkatan volatiliti harga bagi sesuatu sekuriti. Corak ini berlaku apabila bar harga hari semasa mencapai paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih rendah berbanding bar harga hari sebelumnya. Selain itu, harga pembukaan dan penutupan hari kedua mestilah berada di luar julat harga pembukaan dan penutupan hari pertama.
Untuk mengenal pasti corak ini, pedagang mencari hari kedua yang secara berkesan menelan (engulf) julat hari pertama. Apabila bar harga bergerak ke arah yang bertentangan, corak ini secara khusus dirujuk sebagai pembalikan luar (outside reversal). Oleh kerana corak ini mencerminkan volatiliti yang meningkat, ia sering digunakan oleh peserta pasaran untuk mengukur potensi peralihan momentum atau permulaan trend harga yang baharu.
Sebagai contoh, jika sesuatu saham mengalami satu hari dengan paras tertinggi dan terendah tertentu, hari luar berlaku pada sesi berikutnya jika saham tersebut didagangkan melebihi paras tertinggi sebelumnya dan di bawah paras terendah sebelumnya. Pedagang sering menganalisis corak ini bersama-sama dengan volum dan trend pasaran keseluruhan untuk menentukan sama ada pergerakan harga tersebut menandakan pembalikan yang berkekalan atau turun naik sementara dalam aktiviti pasaran.