Opsyen harga laksanaan purata ialah derivatif kewangan khusus, yang sering dikategorikan sebagai opsyen Asia, di mana harga laksanaan tidak ditetapkan pada masa pembelian. Sebaliknya, harga laksanaan ditentukan pada tarikh tamat tempoh berdasarkan harga purata aset pendasar yang dikira sepanjang tempoh yang telah ditetapkan semasa hayat kontrak tersebut.
Tidak seperti opsyen standard di mana harga laksanaan diketahui lebih awal, struktur ini mengaitkan pembayaran dengan hubungan antara harga pasaran akhir dan purata yang dikira. Bagi opsyen beli (call option), pemegang mendapat keuntungan jika harga aset pada tarikh tamat tempoh melebihi harga purata. Sebaliknya, bagi opsyen jual (put option), pemegang mendapat keuntungan jika harga aset pada tarikh tamat tempoh adalah lebih rendah daripada harga purata. Mekanisme ini direka untuk mengurangkan kesan volatiliti harga jangka pendek atau kemungkinan manipulasi pasaran berhampiran tarikh tamat tempoh.
Sebagai contoh, seorang pedagang mungkin membeli opsyen beli harga laksanaan purata 90 hari ke atas saham tertentu. Sepanjang 90 hari tersebut, harga saham dijejaki untuk mengira purata aritmetik. Pada akhir tempoh tersebut, jika harga saham lebih tinggi daripada purata yang dikira, opsyen tersebut akan membayar perbezaannya. Pendekatan ini amat berguna untuk aset yang kurang diniagakan atau terdedah kepada perubahan harga yang tidak menentu, kerana proses purata menyediakan penanda aras yang lebih stabil untuk harga laksanaan.